СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



НБУ обнародовал подход к стресс-тестированию банков

НБУ обнародовал подход к стресс-тестированию банковВ Национальном банке обнародовали методологию стресс-тестирования банков в 2019 году, которое начнется в мае.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“В фокусе нынешнего стресс-тестирования – анализ портфеля потребительских кредитов банков, который стремительно растет в течение последних двух лет. В настоящее время связанные с этим риски в целом незначительны, однако недооценка банками кредитного риска и снижения стандартов кредитования могут привести к повышению уязвимости банковского сектора, поэтому Национальный банк мониторит этот вопрос. В неблагоприятном сценарии предполагается резкое ухудшение качества кредитов, выданных физическим лицам”, - говорится в сообщении.

Кроме того, для потребительских кредитов (кроме ипотечных), которые являются неработающими более года, предусматривается 100% покрытие капиталом. Также в неблагоприятном сценарии жестче будут предположения о динамике процентного спрэда и чистой процентной марже. Будет допускаться, что доходность по кредитам и другим активам банков будет оставаться неизменной, в то время как стоимость обязательств будет расти.

Как известно, стресс-тестирование – это один из этапов оценки устойчивости банков. В этом году его должны пройти 29 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы.

Как и в прошлом году, банки пройдут стресс-тестирование по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям. Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Национального банка, кроме прогноза изменения обменного курса, для которого использованы данные консенсус-прогноза. Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах. Так, кредитный риск возникает вследствие ухудшения качества активов, а рыночный риск сочетает процентный риск, который возникает в результате изменения процентного спрэда и чистой процентной маржи, и валютный, связанный с эффектом девальвации гривни. Использованные для банка макроэкономические показатели не являются альтернативным прогнозом Национального банка. Они являются предположениями, которые, в соответствии с международными практиками, должны совокупно формировать жесткий сценарий, который выявляет потенциальные потери банков вследствие накопленных уязвимостей.

С 2018 года Национальный банк начал проведение оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Национальным банком перечня банков. В процессе стресс-тестирования определяют оценочные показатели финансовой отчетности банка и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

www.ukrinform.ru  Дата публикации новости 09:54 | 27 Февраль 2019
Темы: ,

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 19.09.2019

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 24,50   24,78     24,6699  
 
EUR 26,94   27,41     27,2676  
 
RUB 0,35   0,39     0,3829  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров